Exponentielle Mobile Moyenne Wolfram

Prévision avec des moyennes mobiles exponentielles Pour les données stationnaires ou quasi stationnaires, la moyenne mobile exponentielle est une méthode simple pour la prévision des séries temporelles. Choisir entre prévision et lissage pour voir la différence entre eux est le paramètre de lissage dans la moyenne mobile exponentielle et est l'erreur carrée moyenne entre la prévision (courbe rouge) et les valeurs réelles des données (courbe bleue). Des valeurs plus grandes de cause moins de lissage. A TROUVER La prévision au temps est donnée par où est la valeur réelle de la série temporelle au temps. Cette récursivité commence à. Quand . La prévision est pour tous les temps et quand. La prévision est la dernière observation. Pour plus d'informations sur la prévision avec les méthodes de lissage exponentiel, voir 1. Les élèves devraient se demander: Y at-il une relation entre l'apparence des données et la valeur optimale de la prévision Pourquoi la moyenne mobile exponentielle n'est-elle pas une très bonne méthode de prévision pour les données avec un Tendance 1 SG Makridakis, SC Wheelwright, et RJ Hyndman, Prévision, Méthodes et Applications. 3ème éd. La moyenne mobile exponentielle (EMA) a expliqué Comme nous l'avons dit dans la leçon précédente, les moyennes mobiles simples peuvent être déformées par des pointes. Commençons par un exemple. Let8217s dire que nous tracer une période de 5 SMA sur le graphique quotidien de EUR USD. Les prix de clôture pour les 5 derniers jours sont les suivants: La moyenne mobile simple serait calculée comme suit: (1.3172 1.3231 1.3164 1.3186 1.3293) 5 1.3209 Simple assez bien, bien Et s'il y avait un reportage sur le Jour 2 qui cause l'euro Pour tomber à travers le conseil. Cela provoque EUR USD à plonger et fermer à 1.3000. Voyons quel effet cela aurait sur la période 5 SMA. La moyenne mobile simple serait calculée comme suit: Le résultat de la moyenne mobile simple serait beaucoup plus bas et il vous donnerait la notion que le prix était effectivement en baisse, alors qu'en réalité, le jour 2 était juste un événement ponctuel Causée par les mauvais résultats d'un rapport économique. Le point que nous essayons de faire est que parfois la moyenne mobile simple pourrait être trop simple. Si seulement il y avait une manière que vous pourriez filtrer dehors ces pointes de sorte que vous ne receviez pas l'idée fausse. Hmm8230 Attendez un minute8230 Yep, il ya une manière It8217s a appelé la moyenne exponentielle mobile Moyennes mobiles exponentielles (EMA) donnent plus de poids aux périodes les plus récentes. Dans notre exemple ci-dessus, l'EMA mettrait plus de poids sur les prix des jours les plus récents, qui seraient les jours 3, 4 et 5. Cela signifierait que la pointe du jour 2 serait de moindre valeur et aurait pas aussi grand Un effet sur la moyenne mobile comme ce serait si nous avions calculé pour une moyenne mobile simple. Si vous y réfléchissez, cela a beaucoup de sens parce que ce que cela fait, c'est qu'il met davantage l'accent sur ce que les commerçants font récemment. La moyenne mobile exponentielle (EMA) et la moyenne mobile simple (SMA) côte à côte Let8217s jeter un oeil à la carte de 4 heures de USD JPY pour mettre en évidence comment une simple moyenne mobile (SMA) et moyenne mobile exponentielle (EMA) Côté sur un graphique. Remarquez comment la ligne rouge (l'EMA 30) semble être plus proche du prix que la ligne bleue (la 30 SMA). Cela signifie qu'il représente plus précisément l'action récente des prix. Vous pouvez probablement deviner pourquoi cela arrive. It8217s parce que la moyenne mobile exponentielle met davantage l'accent sur ce qui s'est passé dernièrement. Lors de la négociation, il est beaucoup plus important de voir ce que les commerçants font maintenant plutôt ce qu'ils faisaient la semaine dernière ou le mois dernier. Enregistrez vos progrès en vous connectant et en marquant la leçon complète